Técnicas de Trading: el Grid Trading

Según comenta x-trader en uno de sus artículos, el grid trading o “trading sobre rejillas o cuadrículas” fue popularizado por un famoso forero de los foros de trading anglosajones llamado ElectricSavant, el cual, según se rumorea aparentemente acabó en un hedge fund implementando sus ideas.

La verdad no sé si el forero acabaría en un hedge fund o no, pero según mi intuición y la experiencia que tengo, creo que no sería implementando sistemas de “grid trading”.

O al igual se dedico a diseñar decenas de robots, los cuales son siempre bienvenidos por los brokers y market makers de todas las categorías, pues saben que tarde o temprano acabarán desplumando a sus clientes.

Los brokers ECNs, porque se forran a comisiones debido a lo frecuente del trading, y los market makers – de forex normalmente – porque se forran a spreads, que viene a ser las comisiones más los spreads, en lo que es un negocio fabuloso.

¿Funciona el grid trading en Forex?

El grid trading no difiere mucho de una camisa de cuadros

El concepto es demasiado bonito para poder funcionar a largo plazo. “Too good to be true”.

Si fuera tan fácil como marcar unas cuantas líneas y empezar a entrar y salir en unos determinados puntos. Pero no, el trading y la especulación son algo mucho más difícil.

La idea básica vendría a ser llenar el gráfico de unas líneas de colores de compra y venta que se irían ejecutando conforme el precio fuera alcanzando dichas líneas.

Si el precio se sigue moviendo en la misma dirección, entonces la operación será ganadora y el operador podrá cerrar cuando crea oportuno.

Si el precio retrocede entonces el operador, dependiendo de la estrategia “grid”, compraría o vendería.

Si decide comprar cuando el precio se mueve en su contra y alcanza el nivel marcado, la esperanza del trader estará en que el precio se dé la vuelta para poder cerrar sin, al menos, pérdidas. Y con suerte, incluso beneficios.

Estrategia grid trading

Esto que acabo de comentar no es otra cosa que una martingala que nos salvará el culo docenas, y posiblemente centenas de veces, pero que llega un día que nos destruye totalmente.

Eso sí, este tipo de operativa bien aplicada y con apalancamiento fuerte puede suponer unas ganancias brutales en tiempos bastante largos, con lo cual es uno de los métodos favoritos de los adoradores de sistemas y robots, que implementan de manera masiva en los ámbitos del trading social y de MT4, donde consiguen miles de seguidores y son capaces de hacer varios cientos de miles de dólares antes de que llega el día del reconocimiento final.

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Ese día, el mercado rompe totalmente y empiezan a añadir posiciones para “recuperarse” con la esperanza de que el mercado se dé la vuelta, pero a veces el mercado baja 1.000 pipos en pocos días y ahí mueren los grid (1), todos los martingaleros – y sus seguidores.

Otra manera de implementar el grid es vender por debajo de un precio seguir vendiendo mientras el precio siga a favor, en una especie de spread en el cual supuestamente ganaríamos si el mercado sube o si el mercado baja, y siempre y cuando el mercado no haya tocado las posiciones contrarias anteriormente.

Por ejemplo, podríamos tener una estructura como la siguiente en el GBPUSD:

  1. Buy Stop 1.5140 — Sell Stop 1.4920
  2. Buy Stop 1.5170 — Sell Stop 1.4950
  3. Buy Stop 1.5200 — Sell Stop 1.4980

De esta manera estaríamos hacienda una especie de spread en el cual ganaríamos si el mercado pasa de 1.5140 y sube 200 pipos por ejemplo, cerrando ahí. O si el mercado pasa 1.4928 y baja otros x pipos.

Lo peor que podría pasar es que el mercado no fuera a ningún lado y después de subir hata 1.52 diera la vuelta y bajara hasta 1.4920, momento en el cual habría que cerrar este grid, obviamente.

Esta manera, al menos no es tan martingala como la primera que nombre, la cual – con sus infinitas variaciones con decenas de indicadores – es tan popular entre la peña del “get rich quick”.

De esta última manera, al menos tenemos que salir cuando nuestro rango contrario es alcanzado al completo.

Digamos que esta sería una manera en la que apostaríamos por una tendencia próxima en el mercado, sin saber a dónde. Pero como vemos, es demasiado simple, aunque siempre se pueden incluir métodos más complejos, como por ejemplo, el que hacia el forero que hizo popular ese sistema.

Ejemplo grid trading martingala

En la otra vertiente, aquella que va comprando o vendiendo cuando el precio va en nuestra contra, resultaría en algo así:

Compro la Libra en 1.5140 con objetivo 40 pipos. El precio baja y entonces, en vez de cerrar la operación perdedora, compro otro contrato por 1.5080, con la esperanza de que se dé la vuelta y podamos recuperar lo perdido, e incluso ganar.

El precio sigue bajando, y como “sabemos” que en algún momento se tiene que dar la vuelta, compramos otra vez a 1.5020. Es más, algún valiente se atrevería a aplicar la martingala en todo su esplendor, y compraría dos. Así si se da la vuelta, recuperamos lo perdido e incluso podremos ganar algo.

El precio sigue bajando y toca 1.4960, así que decido comprar otros dos contratos. Ahora sí, el precio tiene que rebotar por fin.

Pero no, el precio sigue bajando muy fuerte hasta 1.4900, y decidimos abrir tres contratos para recuperar con la “próxima” reacción.

Seguimos haciendo el método hasta que nos vamos a los 1.4500 y, de repente, nos damos cuenta de que nos vamos a quedar sin cuenta. Y la Libra no se recuperó. Más al contrario se desplomó definitivamente a 1.35.

¿Técnica Grid trading?

Esto, evidentemente es una manera muy simple de describir una técnica que de seguro usa la gente con mucha más depuración, pero el principio que subyace en la misma hace que la misma sea casi imposible que pueda suponer un éxito para los traders a largo plazo.

El mercado nunca permanece igual, y los históricos de los últimos dos o tres años pueden no valer para los siguientes.

Esto hace muy difícil que triunfen sistemas de trading como este o basados en diferentes indicadores, por el mero hecho de que el indicador diga que hay que comprar, porque los últimos dos años fue bien al hacerlo.

Eso, aunque parezca un trading muy complejo y muy “avanzado”, es demasiado simple para que funcione a largo plazo.

Los verdaderos maestros del “grid trading” son los market makers de todos los mercados. Ellos, sí, pueden aplicar las diferentes rejillas a los diferentes precios, y dejar que los precios fluyan arriba y abajo, pues cuentan con la ventaja de que compran en el bid y venden en el ask, cosa que nosotros no podemos hacer.

El que quiera vivir de sistemas automáticos basados en indicadores varios y cosas así, tendrá que hilar mucho más fino.

No obstante, suerte para el que lo intente.

Saludos y buen trading.

  1. Siempre que no apliquen una estrategia de cortar pérdidas, lo cual no suele ser común en muchos de los que usan estas estrategias. Si bien, con stop loss, tampoco creo que pudiera funcionar a largo plazo esto, pero al menos sería trading más responsable.
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