Analizar el pasado en el trading

Analizar el pasado en el trading es algo fundamental en tu carrera como trader.

A diferencia de otras actividades, como pueden ser el póker, juegos de casino o apuestas deportivas, en el trading y la Bolsa tenemos la posibilidad de analizar el pasado en el que no participamos de una manera bastante sencilla: mediante los precios en los mercados oficiales y, más importantes aún, mediante los gráficos.

Esto es importante porque a la hora de intentar construir una estrategia de trading siempre es bueno saber qué ocurrió antes.

Esto es lo que usan todas las estrategias de automatización y de robots, de las cuales hay cientos de miles en el mercado, aunque luego la mayoría de las cuales dejen mucho que desear.

También lo usan los traders clásicos de sistemas de trading, que mediante el estudio de los gráficos, son capaces de construir estrategias bastante acertadas de trading.

analizar historico trading
Aunque este gráfico parezca más sofisticado, en realidad es peor a la hora de analizar el pasado. Mejor quédate con el precio y poco más, y sobre todo no “enfarragues” el gráfico

¿Por qué es importante analizar el pasado en la Bolsa?

Piensa que eres un jugador de un juego determinado X contra otros oponentes.

Si estás jugando a ese juego lo mejor que puedes hacer es tener un récord de los resultados que vayas obteniendo.

Esto lo hacen todos los profesionales de las apuestas deportivas y del póker.

Esto es obvio, ¿no?

Si mantenemos un registro de las miles de jugadas que hacemos podremos sacar conclusiones de aquellos momentos en los que no debimos jugar y de aquellos en los que sí debimos hacerlo.

Con ello cortaremos la cantidad de momentos no óptimos de juego y haremos especial énfasis en aquellos momentos en los que las odds están a nuestro favor.

Lo mismo ocurre en el trading, solo que este tiene sus particularidades.

A diferencia de esos otros juegos, puedes hacer estudios sobre gráficos históricos aplicando todas las variables e indicadores que quieras.

Esto te da una ventaja increíble de la que ya hablaban algunos magos del trading. El problema es que la mayoría de traders o aspirantes a traders, intentan aplicar dichos principios en un mercado como el intradía en el cual los estudios de gráficos previos no son tan fiables como podamos pensar.

De esto ya he hablado bastante, pero es complicado que a la gente se le meta en la cabeza.

Mucha gente cree que porque un backtest en Metatrader les diga que van a ganar un 1.500% anual, han descubierto la pólvora y solo queda aplicarlo en la realidad, con los refinamientos necesarios. Lo que ocurre es que dichos refinamientos se vuelven más complejos pues nuestras expectaciones se ven corregidas por los pormenores del trading real, muy diferente del ficticio.

No obstante, no escribo esto de hoy para desanimar a nadie ya que el que no lo intenta no sabe.

Al contrario, en el trading, tanto o más que en ninguna otra actividad, tenemos que analizar el pasado.

Lo que si quiero recordar es que según mi experiencia, ese análisis del pasado es mejor para estrategias donde la operativa no es tan elevada, o se aleja bastante del day trading de alta frecuencia.

Esto es debido a que el spread y coste de realizar el mismo suele ser muy grande en esos casos, y acabamos pagando mucho más de lo que nuestra cuenta puede soportar.

Sin embargo, cuando pensamos que podemos hacer análisis de periodos más amplios de trading, en los que nuestras operaciones duran más de uno o varios días, el coste del spread (equivalente al rake del póker, más o menos) hace que ahí tengamos más comodidad para operar.

Analizar el pasado ayuda a conocer a tus rivales

El trading es una actividad en la que jugamos en un mercado lleno de participantes, y en el que las órdenes contrarias son tomadas por otra contraparte, en unos casos el broker, como muchos market makers y en otros casos, otros traders como mercados ECN, futuros o acciones.

En esos casos el broker solo se dedica a cobrar la comisión que le corresponde.

En unos mercados así, nos interesa mucho saber lo que ha pasado con anterioridad para poder aplicar estrategias más adecuadas.

Una vez logramos comprender como se mueve de manera más o menos constante un mercado particular, podemos empezar a idear estrategias que pongas las probabilidades de nuestra parte, y hacerlo por un margen lo bastante amplio como para contrarrestar las anomalías de mercado, que siempre estarán ahí para darnos las oportunas molestias.

En este sentido, por lo tanto, tienes dos tareas importantes por realizar:

  • Estudiar los precios y gráficos pasados, así como las posibles variaciones que puedan presentar los indicadores con los que mejor te desenvuelvas, aunque como siempre, yo aquí te recomiendo que te ciñas a los más “simples”, tipo medias móviles o MACD, o mejor aún, solo al precio en sí, que es lo mejor que podemos hacer con diferencia.
  • Estudiar tu historial pasado y analizar hasta el más mínimo detalle el porqué del éxito o fracaso de tus estrategias, y en la medida de lo posible comparar con el estudio previo que tenías antes de poner en práctica la misma.

En el segundo punto te darás cuenta de que independientemente de lo “bien” que analices el pasado tus resultados finales variarán mucho – en tu contra – de lo que te había dicho la teoría. Aquí es donde tendremos que refinar, y buscar la mejor manera de evitar esos puntos débiles de nuestras estrategias y de poner concentrarnos en nuestras fortalezas.

Al final esto es hacer algo tan viejo como decían en la Biblia:

“Toda rama que en mí no da fruto, la corta; pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía”

Juan 15:2,3

Al final los mismos principios de siempre aplican a todas las disciplinas

Saludos y buen trading.

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